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楼主: hildegardvon
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[其他] 完成一个VaR-GARCH模型 [推广有奖]

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hildegardvon 发表于 2018-4-22 10:15:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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胖胖小龟宝 发表于 2018-4-23 13:53:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
先GARCH拟合一个方查然后带到VaR里，但是这里的方差是拟合的 所以误差存在的

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hildegardvon 发表于 2018-4-23 13:59:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-23 13:53
先GARCH拟合一个方查然后带到VaR里，但是这里的方差是拟合的 所以误差存在的
谢了。随口说。当时刚做完，高兴，发了句话。

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penougs 发表于 2018-5-31 11:33:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主可有例子？能分享一下具体的过程步骤吗？谢谢先~

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momotuanzi 学生认证  发表于 2019-4-3 12:24:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以请教一下。GARCH模型做完怎么带进VaR里算吗？

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牛壮日耕十亩地1 发表于 2019-12-6 23:38:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主知道做完GARCH后怎么做VAR了嘛?

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牛壮日耕十亩地1 发表于 2019-12-6 23:39:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请请教楼主如何在做完GARCH后做VaR

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恐龙公主 发表于 2020-3-26 21:54:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问到底怎么做VAR-GARCH？ 已经做过B-VAR了

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