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 | 悲催 2018-5-8 14:55:21 |
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签到天数: 80 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II
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5论坛币
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请问大神们,我对已建立的AR-ARCH模型的残差做ARCH-LM检验,在滞后十阶的情况下,只有滞后一阶的系数小于0.05,其他滞后阶系数都大于0.1,即:只有滞后一阶仍存在ARCH效应,高阶不存在。。。我想知道这个算是消除了异方差性吗?如果不算,应该怎么消除原有的ARCH效应??
下面附上ARCH-LM检验结果
F-statistic 2.334103 Prob. F(10,80) 0.0180
Obs*R-squared 20.55364 Prob. Chi-Square(10) 0.0244
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.858126 0.263807 3.252852 0.0017
WGT_RESID^2(-1) 0.504478 0.111645 4.518577 0.0000
WGT_RESID^2(-2) -0.181175 0.125037 -1.448974 0.1513
WGT_RESID^2(-3) 0.044292 0.126423 0.350346 0.7270
WGT_RESID^2(-4) -0.042289 0.126409 -0.334543 0.7388
WGT_RESID^2(-5) -0.015995 0.125984 -0.126962 0.8993
WGT_RESID^2(-6) -0.027543 0.125889 -0.218786 0.8274
WGT_RESID^2(-7) -0.023605 0.125750 -0.187711 0.8516
WGT_RESID^2(-8) -0.028399 0.125650 -0.226019 0.8218
WGT_RESID^2(-9) -0.020522 0.123998 -0.165507 0.8690
WGT_RESID^2(-10) -0.046803 0.109247 -0.428415 0.6695
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