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[问答] ARCH效应检验问题 [推广有奖]

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楼主
脸皮一定要厚-- 学生认证  发表于 2018-4-22 11:14:12 |AI写论文
5论坛币
       请问大神们,我对已建立的AR-ARCH模型的残差做ARCH-LM检验,在滞后十阶的情况下,只有滞后一阶的系数小于0.05,其他滞后阶系数都大于0.1,即:只有滞后一阶仍存在ARCH效应,高阶不存在。。。我想知道这个算是消除了异方差性吗?如果不算,应该怎么消除原有的ARCH效应??
下面附上ARCH-LM检验结果
                               
F-statistic        2.334103            Prob. F(10,80)                0.0180
Obs*R-squared        20.55364            Prob. Chi-Square(10)                0.0244
                                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
C        0.858126        0.263807        3.252852        0.0017
WGT_RESID^2(-1)        0.504478        0.111645        4.518577        0.0000
WGT_RESID^2(-2)        -0.181175        0.125037        -1.448974        0.1513
WGT_RESID^2(-3)        0.044292        0.126423        0.350346        0.7270
WGT_RESID^2(-4)        -0.042289        0.126409        -0.334543        0.7388
WGT_RESID^2(-5)        -0.015995        0.125984        -0.126962        0.8993
WGT_RESID^2(-6)        -0.027543        0.125889        -0.218786        0.8274
WGT_RESID^2(-7)        -0.023605        0.125750        -0.187711        0.8516
WGT_RESID^2(-8)        -0.028399        0.125650        -0.226019        0.8218
WGT_RESID^2(-9)        -0.020522        0.123998        -0.165507        0.8690
WGT_RESID^2(-10)        -0.046803        0.109247        -0.428415        0.6695

关键词:ARCH 异方差性

沙发
脸皮一定要厚-- 学生认证  发表于 2018-4-24 20:25:44
有没有大神帮忙讲解一下啊

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