1591 8

[金融] 外汇期权相关问题 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

已卖:17份资源

本科生

99%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
1395 个
通用积分
141.6372
学术水平
3 点
热心指数
9 点
信用等级
6 点
经验
158 点
帖子
48
精华
0
在线时间
175 小时
注册时间
2016-3-9
最后登录
2022-8-4

楼主
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 10:40:08 |AI写论文
3论坛币
对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为( )。
A. 隐含波动率随执行价格增加而增大 B. 隐含波动率随执行价格增加而减小
C. 隐含波动率随到期期限增加而增大 D. 隐含波动率随到期期限增加而减小

请教这道题,请一定要给出详细解释或者回答依据,谢谢!

最佳答案

LoveCrab 查看完整内容

刚才考虑错了,是C。波动率与外汇汇率正相关指underlying asset price越高,volatility也越高。volatility和strike price是无关的。
关键词:外汇期权 外汇汇率 波动率

回帖推荐

LoveCrab 发表于7楼  查看完整内容

无论strike price怎么变,volatility都是不变的,volatility纸盒underlying asset price有关。你以为的期权价格也就越小,隐含波动率不就越小指的是在固定其他参数包括strike price的情况下成立。这道题是考察概念,你不用去想option value

沙发
LoveCrab 在职认证  发表于 2018-4-23 13:08:00
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 12:58
波动率与外汇汇率正相关 题目中这个条件有什么深意呢?
刚才考虑错了,是C。波动率与外汇汇率正相关指underlying asset price越高,volatility也越高。volatility和strike price是无关的。

藤椅
LoveCrab 在职认证  发表于 2018-4-23 12:31:17
AC      

板凳
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 12:44:21
LoveCrab 发表于 2018-4-23 12:31
AC
请问为什么呢?

报纸
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 12:58:38
波动率与外汇汇率正相关 题目中这个条件有什么深意呢?

地板
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 13:33:12
LoveCrab 发表于 2018-4-23 13:08
刚才考虑错了,是C。波动率与外汇汇率正相关指underlying asset price越高,volatility也越高。volatilit ...
那用不用分看涨还是看跌来考虑呢?
对于看涨,执行价格越高,内在价值越小,期权价格也就越小,隐含波动率不就越小吗?
对于看跌,执行价格越高,内在价值越大,期权价格也就越大,隐含波动率不就越大吗?

其实我还是不明白题目中给了波动率和外汇汇率的关系同选项中隐含波动率的变化有什么联系?

此外,隐含波动率随到期期限增加而增大是定理吗?

7
LoveCrab 在职认证  发表于 2018-4-23 14:55:02
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 13:33
那用不用分看涨还是看跌来考虑呢?
对于看涨,执行价格越高,内在价值越小,期权价格也就越小,隐含波动 ...
无论strike price怎么变,volatility都是不变的,volatility纸盒underlying asset price有关。你以为的期权价格也就越小,隐含波动率不就越小指的是在固定其他参数包括strike price的情况下成立。这道题是考察概念,你不用去想option value

8
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 15:22:04
LoveCrab 发表于 2018-4-23 14:55
无论strike price怎么变,volatility都是不变的,volatility纸盒underlying asset price有关。你以为的期 ...
感谢解答!

9
学法语去巴黎 发表于 2018-4-23 15:22:32
LoveCrab 发表于 2018-4-23 14:55
无论strike price怎么变,volatility都是不变的,volatility纸盒underlying asset price有关。你以为的期 ...
感谢解答

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-6 04:23