回归中虚拟变量和常数项可以同时存在吗

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本人在做面板数据回归分析中遇到这样的问题：
该面板数据包含一个虚拟变量，且所有的取值均为1，然后进行回归时发现只要加如虚拟变量这一序列就会产生“near singular matrix”的提示，没有结果显示。
而把这一虚拟变量去掉则会产生结果，有大神能了解这是怎么一回事吗？
我上网也查了很多资料，说是可能存在多重共线性问题，涉及到截距项问题，我把截距项去掉依旧出现“near singular matrix”，实在不懂是怎么一回事了，求助，，，，，

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关键词：虚拟变量 常数项 singular 面板数据回归分析 多重共线性问题

一个虚拟变量，且所有的取值均为1
都是一样的数值 就不是“变”量啦……
如果你用线性表达式的话 不就是加上1么……

胖胖小龟宝 发表于 2018-4-24 15:48
一个虚拟变量，且所有的取值均为1
都是一样的数值 就不是“变”量啦……
如果你用线性表达式的话 不就是加 ...

是这样的，我做的是研究股权分置改革对于封闭式基金折价率的影响，然后我选择的时间段是00-04年和07-11年，做前后对比，其中把股权分置改革事件前记为0，股权分置改革后记为1.然后分阶段进行回归比较最终的回归结果，看股权分置改革对于折价率的影响，这样做对吗？

现在又觉得好像不太对，是不是应该把两阶段的放在一起回归研究呀，这样股权分置改革那个事件才算是一个变量吧，，，，，但是我选取的时间是不连续的，这样也可以吗？（时间段的选取我考虑了各基金实施股权分置改革的时间，把05到06两年剔除了）