面板回归时间固定效应求助

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面板时间固定效应模型中，加入不同的时间dummy的个数不同，结果会不同，应该如何解释？比如我的数据是500多个截面，17年的时间，为了控制时间效应，加入year2—year17后，回归结果就不理想，加入year2—year16后，结果就比较理想，加入year2—year15等都是比较理想的结果，但就是加入year2—year17后，结果就不理想。我知道按照陈强老师的教材，确实是应该加入year2—year17，test year2 year3  -----year17也提示我确实需要控制时间效应，但就是不明白为什么加入不同个数的时间dummy后，回归结果会不同。

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