请问如何提取ARIMA模型中的拟合值

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     在使用ARIMA结合神经网络模型的方法，过程中需要提取ARIMA模型的拟合值，然而一般使用ARIMA的时候都只需要预测结果的数值而不需要具体的拟合数值，所以我查了很多教材也找不到提取拟合值的R命令，所以想请教一下各位。

    ps：数据是以旬为周期的，在spss的时间序列模块里面没有以旬为周期的选项，所以不能使用spss

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 RIM IMA

你用的什么函数？arima?

可以自己算，因为residuals已经知道了，或者用forecast包里的fitted函数

1. > a <- arima(lh, order = c(1,0,0))
   
2. > library(forecast)
   
3. > fitted(a)
   
4. Time Series:
   
5. Start = 1
   
6. End = 48
   
7. Frequency = 1
   
8. [1] 2.410882 2.405662 2.405662 2.405662 2.290876 2.233483 1.889125 2.348269 2.348269 2.463055 2.176090 2.118697
   
9. [13] 2.003911 2.290876 2.061304 2.864805 2.864805 2.577840 2.290876 2.290876 2.118697 2.118697 2.061304 2.577840
   
10. [25] 2.750019 2.348269 2.176090 2.176090 2.692626 2.692626 2.577840 2.577840 2.348269 2.520448 2.405662 2.061304
    
11. [37] 2.003911 1.889125 1.831732 2.233483 2.922198 3.036984 3.036984 2.807412 2.520448 2.233483 2.979591 2.750019
    
12. > lh - a$residuals
    
13. Time Series:
    
14. Start = 1
    
15. End = 48
    
16. Frequency = 1
    
17. [1] 2.410882 2.405662 2.405662 2.405662 2.290876 2.233483 1.889125 2.348269 2.348269 2.463055 2.176090 2.118697
    
18. [13] 2.003911 2.290876 2.061304 2.864805 2.864805 2.577840 2.290876 2.290876 2.118697 2.118697 2.061304 2.577840
    
19. [25] 2.750019 2.348269 2.176090 2.176090 2.692626 2.692626 2.577840 2.577840 2.348269 2.520448 2.405662 2.061304
    
20. [37] 2.003911 1.889125 1.831732 2.233483 2.922198 3.036984 3.036984 2.807412 2.520448 2.233483 2.979591 2.750019

复制代码

qoiqpwqr 发表于 2018-4-27 20:17
你用的什么函数？arima?

forecast包

qoiqpwqr 发表于 2018-4-27 20:51
可以自己算，因为residuals已经知道了，或者用forecast包里的fitted函数

搞定了，多谢大哥！

qoiqpwqr 发表于 2018-4-27 20:51
可以自己算，因为residuals已经知道了，或者用forecast包里的fitted函数

你好，想请教一下知道了residuals怎么求预测值，比如我的模型是arima(0,1,1)，公式应该就是Yt=Yt-1 +et+aet-1    et-1应该是上一时刻的残差值吧~  R里有给出  但是et呢？

qoiqpwqr 发表于 2018-4-27 20:51
可以自己算，因为residuals已经知道了，或者用forecast包里的fitted函数

优秀