求助 用R如何做时间序列平稳性检验

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各位高手们，小妹急求如何做时间序列平稳性检验。我已经知道是在urca  package中 但具体怎么做一点都不会  希望高手们能编个程序看看 感激不尽 感激涕零啊~~~

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关键词：序列平稳性检验 平稳性检验 时间序列 平稳性 package 求助 时间 检验 序列 平稳性

how about kpss.test and adf.test in "tseries" package?

2# vrooadk
请问能具体些吗？比如具体如何编程呢？？

ur.df     Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

Examples:

library(urca)
data(Raotbl3)
attach(Raotbl3)
lc.df <- ur.df(y=lc, lags=3, type='trend')
summary(lc.df)

请问LS的，lag=3是怎么来的呢？

看帮组说明文档就可以完全理解怎么做了

xiexie~~~ 6# ruiqwy

啊，我知道怎么做了，谢谢诶各位

谢谢，很好

一起学习了！