楼主: c1a9n88
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求助 用R如何做时间序列平稳性检验 [推广有奖]

11楼
c1a9n88 发表于 2010-12-15 10:32:44
一起学习了~~~~
好想好好写论文好想好好找数据~~~

12楼
shjrxytjyb 发表于 2012-5-31 15:45:37
  You can use the function of pp.test() resolving this priblem that test the property of stationary .
金融科技 || 金融大数据 || 量化投资 || 风险管理

13楼
jnuctr 发表于 2013-1-19 19:00:33
学习了
14楼
心若灿烂 发表于 2013-1-27 21:26:16
l>ibrary(urca)
>data(y)
urt.resid <- ur.df(y,type='none',selectlags='AIC')
> summary(urt.resid)

Value of test-statistic is: -3.6185

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.62 -1.95 -1.61
15楼
llsmingyi 发表于 2013-10-23 09:06:19
学习了，
16楼
wangjie1995389 在职认证  发表于 2014-8-5 16:22:01
学习了
17楼
aroting 学生认证  发表于 2015-3-22 19:19:28
O(∩_∩)O谢谢！
18楼
㊣『锋』㊣ 发表于 2015-8-15 11:10:22
这个我这有这方面的例子
19楼
淡~~~D 发表于 2015-10-18 10:02:26
epoh 发表于 2009-12-6 12:30
ur.df     Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test

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