急！ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果，无法显示其他检验结果。

如题。
看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。

我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。读了ivreg2的帮助文件，里面说 “The Hansen-Sargan test is a test of overidentifying restrictions.  The joint null hypothesis is that the excluded instruments are valid instruments, i.e., uncorrelated with the error term, and that they are correctly excluded from the estimated equation.  Under the null, the test statistic is distributed as chi-squared in the number of overidentifying restrictions.  A rejection casts doubt on the validity of the instruments. ” 最后一句话的意思是：拒绝 Hansen J 的结果意味着弱工具变量？
但是，我看到论坛里很多有关ivreg2的分析贴都说 Hansen J 不是用来检验IV有效性的。

请问问如何知道回归中的工具变量是否有效？如何在我使用ivreg2时也显示其他的检测结果呢？  感谢各位大神指点！


代码如下：
ivreg2 roe (fds= l.fds lfn ) $z yr*, first r

回归结果如下：

First-stage regressions
-----------------------
Warning: collinearities detected among instruments
1st stage tests of excluded exogenous variables may be incorrect

First-stage regression of fds:

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       798
-------------+----------------------------------   F(16, 781)      =   1077.40
       Model |  2771.17492        16  173.198433   Prob > F        =    0.0000
    Residual |   125.55047       781  .160756044   R-squared       =    0.9567
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9558
       Total |  2896.72539       797  3.63453625   Root MSE        =    .40094

------------------------------------------------------------------------------
         fds |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         ipr |  -.7784742    .123837    -6.29   0.000    -1.021567   -.5353815
        cash |  -.0937093   .1848735    -0.51   0.612    -.4566171    .2691985
        inta |   .0729728   .3384978     0.22   0.829    -.5915005    .7374461
         inv |   -.219052   .2984387    -0.73   0.463    -.8048889    .3667849
         lev |    .088286   .0721323     1.22   0.221    -.0533102    .2298822
        size |   .0150404   .0175326     0.86   0.391    -.0193762     .049457
         age |  -.0413863   .0294579    -1.40   0.160    -.0992123    .0164398
   ownership |  -.0153685   .0380713    -0.40   0.687    -.0901028    .0593658
         yr1 |          0  (omitted)
         yr2 |   .4988312   .0766778     6.51   0.000     .3483123    .6493502
         yr4 |  -.3122429   .0684479    -4.56   0.000    -.4466066   -.1778791
         yr5 |  -.0320953   .0657231    -0.49   0.625    -.1611101    .0969195
         yr6 |  -.1230321   .0644031    -1.91   0.056    -.2494557    .0033916
         yr7 |   .6540823   .0651506    10.04   0.000     .5261913    .7819734
         yr8 |    .401018   .0698746     5.74   0.000     .2638537    .5381824
             |
         fds |
         L1. |   .9612215   .0097947    98.14   0.000     .9419944    .9804485
             |
         lfn |   .1294921   .0210508     6.15   0.000     .0881692    .1708151
       _cons |  -.3833881   .3569935    -1.07   0.283    -1.084169    .3173924
------------------------------------------------------------------------------
Partial R-squared of excluded instruments:   0.9423
Test of excluded instruments:
  F(  2,   781) =  6377.56
  Prob > F      =   0.0000

Summary results for first-stage regressions:

                Shea
Variable      Partial R2      Partial R2       F(  2,   781)    P-value
fds             0.9423          0.9423           6377.56         0.0000





IV (2SLS) regression with robust standard errors
------------------------------------------------

                                                      Number of obs =      798
                                                      F( 15,   781) =     9.56
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  6.939967727                Centered R2   =   0.2355
Total (uncentered) SS   =  13.64917262                Uncentered R2 =   0.6113
Residual SS             =  5.305642002                Root MSE      =     .082

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         roe |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         fds |   .0050063   .0015065     3.32   0.001     .0020537    .0079589
         ipr |   .0697356    .024771     2.82   0.005     .0211854    .1182858
        cash |   .3218028   .0404903     7.95   0.000     .2424433    .4011624
        inta |  -.3404941   .1222533    -2.79   0.005    -.5801062   -.1008821
         inv |  -.0265555    .067374    -0.39   0.693    -.1586062    .1054952
         lev |  -.0383824   .0291256    -1.32   0.188    -.0954676    .0187028
        size |   .0298174   .0049024     6.08   0.000     .0202089    .0394258
         age |  -.0037206    .006417    -0.58   0.562    -.0162977    .0088565
   ownership |  -.0165756   .0084315    -1.97   0.049     -.033101   -.0000501
         yr1 |          0  (omitted)
         yr2 |  -.0088435   .0231836    -0.38   0.703    -.0542825    .0365954
         yr4 |  -.0067761   .0169465    -0.40   0.689    -.0399906    .0264384
         yr5 |  -.0289826   .0163743    -1.77   0.077    -.0610756    .0031105
         yr6 |  -.0302858   .0151743    -2.00   0.046    -.0600268   -.0005448
         yr7 |  -.0355642   .0153144    -2.32   0.020    -.0655798   -.0055486
         yr8 |  -.0583836   .0167517    -3.49   0.000    -.0912162   -.0255509
       _cons |  -.5007741   .0970583    -5.16   0.000    -.6910049   -.3105432
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         1.618
                                                   Chi-sq(1) P-val =   0.20344
------------------------------------------------------------------------------
Collinearities detected among instruments: 1 instrument(s) dropped
Instrumented:  fds
Instruments:   ipr cash inta inv lev size age ownership yr1 yr2 yr4 yr5 yr6 yr7
               yr8 L.fds lfn
------------------------------------------------------------------------------

.
end of do-file

.

听见海涛声 发表于 2018-5-1 16:45
十分感谢您的帮助，鞠躬！

我copy您的代码到Stata 15, 出现错误如下：

请更新你的 ivreg2

1. ssc install ivreg2, replace

复制代码

奇怪了，我试了都没问题 (你也试一下)。

1. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/hayashi/griliches76.dta, clear
   
2. ivreg2 lw s expr tenure rns smsa i.year (iq=med kww age mrt), small first

复制代码

1. First-stage regressions
   
2. -----------------------
   
3. 
   
4. 
   
5. First-stage regression of iq:
   
6. 
   
7. Statistics consistent for homoskedasticity only
   
8. Number of obs =                    758
   
9. ------------------------------------------------------------------------------
   
10.           iq |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
11. -------------+----------------------------------------------------------------
    
12.          med |   .2877745   .1622338     1.77   0.077    -.0307176    .6062665
    
13.          kww |   .4581116   .0699323     6.55   0.000     .3208229    .5954003
    
14.          age |  -.8809144   .2232535    -3.95   0.000    -1.319198   -.4426307
    
15.          mrt |   -.584791    .946056    -0.62   0.537    -2.442056    1.272474
    
16.            s |   2.497742   .2858159     8.74   0.000     1.936638    3.058846
    
17.         expr |   -.033548   .2534458    -0.13   0.895    -.5311042    .4640082
    
18.       tenure |   .6158215   .2731146     2.25   0.024     .0796522    1.151991
    
19.          rns |  -2.610221   .9499731    -2.75   0.006    -4.475177   -.7452663
    
20.         smsa |   .0260481   .9222585     0.03   0.977    -1.784499    1.836595
    
21.              |
    
22.         year |
    
23.          67  |   .9254935   1.655969     0.56   0.576    -2.325449    4.176436
    
24.          68  |   .4706951   1.574561     0.30   0.765    -2.620429     3.56182
    
25.          69  |   2.164635   1.521387     1.42   0.155    -.8221007     5.15137
    
26.          70  |   5.734786   1.696033     3.38   0.001     2.405191    9.064381
    
27.          71  |   5.180639   1.562156     3.32   0.001     2.113866    8.247411
    
28.          73  |   4.526686    1.48294     3.05   0.002     1.615429    7.437943
    
29.              |
    
30.        _cons |   67.20449   4.107281    16.36   0.000     59.14121    75.26776
    
31. ------------------------------------------------------------------------------
    
32. F test of excluded instruments:
    
33.   F(  4,   742) =    13.79
    
34.   Prob > F      =   0.0000
    
35. Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
    
36.   F(  4,   742) =    13.79
    
37.   Prob > F      =   0.0000
    
38. 
    
39. 
    
40. 
    
41. Summary results for first-stage regressions
    
42. -------------------------------------------
    
43. 
    
44.                                            (Underid)            (Weak id)
    
45. Variable     | F(  4,   742)  P-val | SW Chi-sq(  4) P-val | SW F(  4,   742)
    
46. iq           |      13.79    0.0000 |       56.33   0.0000 |       13.79
    
47. 
    
48. Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor:
    
49.                                     5% maximal IV relative bias    16.85
    
50.                                    10% maximal IV relative bias    10.27
    
51.                                    20% maximal IV relative bias     6.71
    
52.                                    30% maximal IV relative bias     5.34
    
53.                                    10% maximal IV size             24.58
    
54.                                    15% maximal IV size             13.96
    
55.                                    20% maximal IV size             10.26
    
56.                                    25% maximal IV size              8.31
    
57. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
58. NB: Critical values are for Sanderson-Windmeijer F statistic.
    
59. 
    
60. Underidentification test
    
61. Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
    
62. Ha: matrix has rank=K1 (identified)
    
63. Anderson canon. corr. LM statistic       Chi-sq(4)=52.44    P-val=0.0000
    
64. 
    
65. Weak identification test
    
66. Ho: equation is weakly identified
    
67. Cragg-Donald Wald F statistic                                      13.79
    
68. 
    
69. Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=4:
    
70.                                     5% maximal IV relative bias    16.85
    
71.                                    10% maximal IV relative bias    10.27
    
72.                                    20% maximal IV relative bias     6.71
    
73.                                    30% maximal IV relative bias     5.34
    
74.                                    10% maximal IV size             24.58
    
75.                                    15% maximal IV size             13.96
    
76.                                    20% maximal IV size             10.26
    
77.                                    25% maximal IV size              8.31
    
78. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
79. 
    
80. Weak-instrument-robust inference
    
81. Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
    
82. Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
    
83. Anderson-Rubin Wald test           F(4,742)=      24.23     P-val=0.0000
    
84. Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(4)=     98.99     P-val=0.0000
    
85. Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(4)=     87.56     P-val=0.0000
    
86. 
    
87. Number of observations               N  =        758
    
88. Number of regressors                 K  =         13
    
89. Number of endogenous regressors      K1 =          1
    
90. Number of instruments                L  =         16
    
91. Number of excluded instruments       L1 =          4
    
92. 
    
93. IV (2SLS) estimation
    
94. --------------------
    
95. 
    
96. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
97. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
98. 
    
99.                                                       Number of obs =      758
    
100.                                                       F( 12,   745) =    45.91
     
101.                                                       Prob > F      =   0.0000
     
102. Total (centered) SS     =  139.2861498                Centered R2   =   0.4255
     
103. Total (uncentered) SS   =  24652.24662                Uncentered R2 =   0.9968
     
104. Residual SS             =   80.0182337                Root MSE      =    .3277
     
105. 
     
106. ------------------------------------------------------------------------------
     
107.           lw |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
108. -------------+----------------------------------------------------------------
     
109.           iq |   .0001747   .0039374     0.04   0.965    -.0075551    .0079044
     
110.            s |   .0691759    .013049     5.30   0.000     .0435587    .0947931
     
111.         expr |    .029866    .006697     4.46   0.000     .0167189    .0430132
     
112.       tenure |   .0432738   .0076934     5.62   0.000     .0281705     .058377
     
113.          rns |  -.1035897   .0297371    -3.48   0.001    -.1619682   -.0452111
     
114.         smsa |   .1351148   .0268889     5.02   0.000     .0823277    .1879019
     
115.              |
     
116.         year |
     
117.          67  |   -.052598   .0481067    -1.09   0.275    -.1470388    .0418428
     
118.          68  |   .0794686   .0451078     1.76   0.079     -.009085    .1680222
     
119.          69  |   .2108962   .0443153     4.76   0.000     .1238984    .2978939
     
120.          70  |   .2386338   .0514161     4.64   0.000     .1376962    .3395714
     
121.          71  |   .2284609   .0441236     5.18   0.000     .1418396    .3150823
     
122.          73  |   .3258944   .0410718     7.93   0.000     .2452642    .4065247
     
123.              |
     
124.        _cons |    4.39955   .2708771    16.24   0.000     3.867777    4.931323
     
125. ------------------------------------------------------------------------------
     
126. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          52.436
     
127.                                                    Chi-sq(4) P-val =    0.0000
     
128. ------------------------------------------------------------------------------
     
129. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               13.786
     
130. Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    16.85
     
131.                                          10% maximal IV relative bias    10.27
     
132.                                          20% maximal IV relative bias     6.71
     
133.                                          30% maximal IV relative bias     5.34
     
134.                                          10% maximal IV size             24.58
     
135.                                          15% maximal IV size             13.96
     
136.                                          20% maximal IV size             10.26
     
137.                                          25% maximal IV size              8.31
     
138. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
139. ------------------------------------------------------------------------------
     
140. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):          87.655
     
141.                                                    Chi-sq(3) P-val =    0.0000
     
142. ------------------------------------------------------------------------------
     
143. Instrumented:         iq
     
144. Included instruments: s expr tenure rns smsa 67.year 68.year 69.year 70.year
     
145.                       71.year 73.year
     
146. Excluded instruments: med kww age mrt
     
147. ------------------------------------------------------------------------------

复制代码

黃河泉 发表于 2018-5-1 16:17

十分感谢您的帮助，鞠躬！

我copy您的代码到Stata 15, 出现错误如下：


. clear

. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/hayashi/griliches76.dta, clear
(Wages of Very Young Men, Zvi Griliches, J.Pol.Ec. 1976)

. ivreg2 lw s expr tenure rns smsa i.year (iq=med kww age mrt), small first

factor-variable operators not allowed
r(101);

黃河泉 发表于 2018-5-1 17:47
请更新你的 ivreg2

十分感谢您再次帮助:)

我已将stata15 SE 的 ivreg2 更到最新. 同时也使用stata13 进行ivreg2 回归，结果仍然只报告Hansen J。

敬礼！

听见海涛声 发表于 2018-5-1 17:59
十分感谢您再次帮助:)

我已将stata15 SE 的 ivreg2 更到最新. 同时也使用stata13 进行ivreg2 回归，结 ...

见鬼了！你是用 Stata 15 跑的回归吗？

黃河泉 发表于 2018-5-1 18:04
见鬼了！你是用 Stata 15 跑的回归吗？

是的，我用的是Stata SE 15.1.

有劳您为我指出问题所在。

stata15跑黄老师的是没有问题的

蓝色 发表于 2018-5-1 22:21
stata15跑黄老师的是没有问题的

谢谢您的帮助~hats off!

经您的提醒，我又copy黄老师的代码到Stata SE 15.1 (for Mac), 仍然出现如下情况：

. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/hayashi/griliches76.dta, clear
(Wages of Very Young Men, Zvi Griliches, J.Pol.Ec. 1976)

. ivreg2 lw s expr tenure rns smsa i.year (iq=med kww age mrt), small f
> irst
factor-variable operators not allowed
r(101);