一、理论模型的设计
对所要研究的经济现象进行深入的分析,根据研究的目的,选择模型中将包含的因素,根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素,并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系,设定描述这些变量之间关系的数学表达式,即理论模型。
二、样本数据的收集
样本数据的收集与整理,是建立计量经济学模型过程中最为费时费力的工作,也是对模型质量影响极大的一项工作。从工作程序上讲,它是在理论模型建立之后进行,但实际上经常是同时进行的,因为能否收集到合适的样本观测值是决定变量取舍的主要因素之一。
三、模型参数的估计
模型参数的估计方法,是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后,就可以选择适当的方法估计模型,得到模型参数的估计量。模型参数的估计是一个纯技术的过程,包括对模型进行识别(对联立方程模型而言)、估计方法的选择、软件的应用等内容。在后面的章节中将用大量的篇幅讨论估计问题,在此不重复叙述。