如何将GARCH（1,1）估计的日波动率转化成一段时间的波动率 - Stata专版

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楼主

addie666 发表于 2018-5-4 08:02:54 |AI写论文

50论坛币

我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较

我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型最后得到的预测是将来每日的波动率，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的请问怎么把每日的波动率转化成例如10天或者20天的波动率？

沙发

addie666 发表于 2018-5-4 08:28:42

求指教····

藤椅

发表于 2018-8-18 10:52:18

楼主，你好！请问在得到方程之后，怎么求日波动率吗？我在写毕业论文，对eviews不了解，希望楼主进行详细解答，拜托了！！！

板凳

林夕木。。。。 发表于 2019-1-19 11:59:32

得到的是波动性（残差项的平方），不是波动率，是吗？

报纸

zzzoeyy 发表于 2021-1-26 11:55:46

答主知道怎么把日波动率转换成一段时间的波动率了吗？求请教~

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