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关于国债远期价格计算 [推广有奖]

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楼主

学法语去巴黎 发表于 2018-5-5 19:26:38 |AI写论文

3论坛币

2016年5月6日，10年期国债期货T1606的价格为99.875元，某可交割国债的价格为99.96元，票面利率为2.90%，转换因子为0.9915。理论上，该国债的交割日远期价格为（　　）

A.99.23
B.99.44
C.99.03
D. 99.11

请给出详细解答和计算过程，谢谢！

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沙发

学法语去巴黎 发表于 2018-5-6 13:01:08

求各位不吝赐教啊

藤椅

学法语去巴黎 发表于 2018-6-9 14:17:41

谢谢各位，不用回答了

板凳

菊花冰糖水 发表于 2018-7-19 14:58:37

学法语去巴黎发表于 2018-6-9 14:17
谢谢各位，不用回答了

你可以顺手解答一下，给后面其他坛友看

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