stata面板数据处理的滞后阶数确定

0关注
1粉丝

本科生

19%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 58 个
通用积分: 1.0009
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 292 点
帖子: 26
精华: 0
在线时间: 135 小时
注册时间: 2016-12-24
最后登录: 2020-8-8

楼主

缘梦萌 发表于 2018-5-10 16:20:29 |AI写论文

1论坛币

做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊
研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费

最佳答案

wtv1012 查看完整内容

按照不同的方法得到的滞后阶数的确可能存在不同，但是可以多选择几种不同的方法去尝试，一般认为多数检验结果都一致的为最终检验结果。面板单位根检验要特别注意所用的数据是长面板还是短面板，短面板一般选择HT和IPS检验，长面板可选择LLC、Breitung、Fisher和Hardi LM检验，注意面板数据是否为平衡面板。比如常见的LLC命令如下：xtunitroot llc var,trend noconstant demean lags(aic #) 其中#为可以选择的滞后阶数，var为变量 ...

分享0 收藏13 回帖

关键词：stata面板数据 STATA面板面板数据处理 Stata 阶数确定

相关帖子

沙发

wtv1012 发表于 2018-5-10 16:20:30

按照不同的方法得到的滞后阶数的确可能存在不同，但是可以多选择几种不同的方法去尝试，一般认为多数检验结果都一致的为最终检验结果。面板单位根检验要特别注意所用的数据是长面板还是短面板，短面板一般选择HT和IPS检验，长面板可选择LLC、Breitung、Fisher和Hardi LM检验，注意面板数据是否为平衡面板。比如常见的LLC命令如下：xtunitroot llc var,trend noconstant demean lags(aic #) 其中#为可以选择的滞后阶数，var为变量名。检验结果会显示ADF regressions:* lags average (chosen by AIc)等，*为自动选择的滞后阶数。IPS检验也与此比较类似，具体参见stata相关命令。仅供参考！

已有 2 人评分	论坛币	学术水平	热心指数	收起理由
the404		+ 1	+ 1	精彩帖子
giresse	+ 20			精彩帖子

总评分: 论坛币 + 20 学术水平 + 1 热心指数 + 1 查看全部评分

藤椅

wtv1012 发表于 2018-5-15 23:51:13

对一般截面数据来说，做单位根检验有两种确定滞后阶数的方法。一种可以选择Schwert(1989)建议的方法，最大滞后阶数为Pmax=[12*(T/100)^1/4].T为样本容量。第二种可以选择用AIC或者SIC准则确定，这个是比较简单的，就是直接选择DF-GLS检验，比如stata命令可以直接输入为： dfgls var ,（var为变量），显示的结果中会显现出AIC或者SIC准则对应的滞后阶数。为了确保单位根检验的稳健性，你可以在此确定的滞后阶数后，再选择KPSS、PP、ADF检验之类的，根据大多数检验方法得到的比较一致的结果确定是否存在单位根。当然，如果是面板数据，要复杂一点，这个可以选择LLC检验，IPS检验，你可指定最大的滞后阶数，stata检验会根据AIC准则选择平均滞后期。具体命令细节参考stata相关说明，仅供参考！