hausman检验选择re,还是fe?

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看了网上的帖子，知道怎么做hausman检验（如下），但是结果我不知道该如何选择

xtreg ROE Rate LnSize Lev Owner1 Rel indeRate State,fe
note: State omitted because of collinearity


Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,451
Group variable: Stkcd_int                       Number of groups  =        570


R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0340                                         min =          1
     between = 0.0234                                         avg =        2.5
     overall = 0.0202                                         max =          9


                                                F(6,875)          =       5.14
corr(u_i, Xb)  = -0.2482                        Prob > F          =     0.0000


------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        Rate |   1.264523   .5174366     2.44   0.015     .2489611    2.280085
      LnSize |   .0057314   .0065719     0.87   0.383    -.0071671      .01863
         Lev |   -.094453   .0324405    -2.91   0.004    -.1581234   -.0307827
      Owner1 |   .2114925   .0600829     3.52   0.000     .0935691    .3294159
         Rel |  -.0092853   .0101952    -0.91   0.363    -.0292952    .0107246
    indeRate |   -.106998   .0863222    -1.24   0.215    -.2764209    .0624248
       State |          0  (omitted)
       _cons |  -.0095531   .1516732    -0.06   0.950    -.3072389    .2881328
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .07853109
     sigma_e |   .0664082
         rho |  .58306009   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(569, 875) = 2.72                    Prob > F = 0.0000


. est store fe


. xtreg ROE Rate LnSize Lev Owner1 Rel indeRate State,re


Random-effects GLS regression                   Number of obs     =      1,451
Group variable: Stkcd_int                       Number of groups  =        570


R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.0154                                         min =          1
     between = 0.0838                                         avg =        2.5
     overall = 0.0795                                         max =          9


                                                Wald chi2(7)      =      72.94
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000


------------------------------------------------------------------------------
         ROE |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        Rate |   1.391345   .4053853     3.43   0.001     .5968044    2.185885
      LnSize |   .0200519   .0030728     6.53   0.000     .0140294    .0260744
         Lev |  -.0977056   .0179754    -5.44   0.000    -.1329367   -.0624745
      Owner1 |   .0821221   .0212242     3.87   0.000     .0405234    .1237208
         Rel |  -.0011336   .0057371    -0.20   0.843    -.0123781    .0101108
    indeRate |  -.0620039   .0467672    -1.33   0.185     -.153666    .0296582
       State |   .0087122   .0105634     0.82   0.410    -.0119917    .0294161
       _cons |  -.3104223   .0669143    -4.64   0.000    -.4415719   -.1792728
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .0562195
     sigma_e |   .0664082
         rho |  .41748321   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------


. est store re


. hausman fe


                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        Rate |    1.264523     1.391345       -.1268219        .3215641
      LnSize |    .0057314     .0200519       -.0143205        .0058093
         Lev |    -.094453    -.0977056        .0032526        .0270051
      Owner1 |    .2114925     .0821221        .1293704        .0562093
         Rel |   -.0092853    -.0011336       -.0081517        .0084278
    indeRate |    -.106998    -.0620039       -.0449941        .0725559
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic


                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       24.76
                Prob>chi2 =      0.0004

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Man Aus

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. hausman fe re,constant sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        Rate |    1.264523     1.391345       -.1268219        .3214884
      LnSize |    .0057314     .0200519       -.0143205        .0058087
         Lev |    -.094453    -.0977056        .0032526        .0270015
      Owner1 |    .2114925     .0821221        .1293704        .0562035
         Rel |   -.0092853    -.0011336       -.0081517        .0084267
    indeRate |    -.106998    -.0620039       -.0449941        .0725465
       _cons |   -.0095531    -.3104223        .3008693        .1360995
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       23.02
                Prob>chi2 =      0.0017
                (V_b-V_B is not positive definite)
. local model "fe re"

. esttab `model',mtitle(`model')

--------------------------------------------
                      (1)             (2)   
                       fe              re   
--------------------------------------------
Rate                1.265*          1.391***
                   (2.44)          (3.43)   

LnSize            0.00573          0.0201***
                   (0.87)          (6.53)   

Lev               -0.0945**       -0.0977***
                  (-2.91)         (-5.44)   

Owner1              0.211***       0.0821***
                   (3.52)          (3.87)   

Rel              -0.00929        -0.00113   
                  (-0.91)         (-0.20)   

indeRate           -0.107         -0.0620   
                  (-1.24)         (-1.33)   

State                   0         0.00871   
                      (.)          (0.82)   

_cons            -0.00955          -0.310***
                  (-0.06)         (-4.64)   
--------------------------------------------
N                    1451            1451   
--------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

以上是我的跑出来的结果，不明白hausman fe和hausman fe re,constant sigmamore有什么区别？
我一开始用hausman fe，根据Prob>chi2 =      0.0004选择fe
后来发现hausman fe re,constant sigmamore会出现 (V_b-V_B is not positive definite)，并且从输出的结果看，re比fe要更显著一些
请问我应该选择re,还是fe？

另外，这个可以当做稳健性检验么？还是需要另外再做稳健性检验？

hausman fe re,constant sigmamore执行命令后，Prob>chi2 =      0.0017，P值小于0.05，则选择固定效应模型。
应该不能作为稳健性检验，看到的论文Hausman检验更多是判断选择固定效应还是随机效应模型。
hausman fe re,constant sigmamore这个命令，论坛中有人说，在进行Hausman 检验时，有可能会遇到检验统计量为负的情形，这时候要求添加 sigmamore 或者 sigmaless 选项，作为修正。

Splendid_Yeung 发表于 2018-5-16 17:29
hausman fe re,constant sigmamore执行命令后，Prob>chi2 =      0.0017，P值小于0.05，则选择固定效应模型 ...

好的，谢谢

hausman fe re,constant sigmamore这个命令，陈强的《高级计量经济学及STATA应用》有解释

leeyooyun 发表于 2018-5-11 11:35
接上一楼
. hausman fe re,constant sigmamore

我也遇到这个情况了，请问楼主解决了吗？