楼主: Tian1193
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[问答] DCC-GARCH的R代码疑惑,求大神解答 [推广有奖]

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Tian1193 发表于 2018-5-13 09:48:26 |AI写论文

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论文要用到DCC-GARCH模型,单变量的GARCH模型已经在EVIEWS里做出来了,但是第二步的相关系数eviews做不出来,想用R做。R里面的CCGARCH程序包里给了一个例子,是这样的:
Examples# Simulating data from the original DCC-GARCH(1,1) process  nobs <- 1000; cut <- 1000  a <- c(0.003, 0.005, 0.001)  A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))  B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))  uncR <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)  dcc.para <- c(0.01,0.98)  dcc.data <- dcc.sim(nobs, a, A, B, uncR, dcc.para, model="diagonal")## Not run: # Estimating a DCC-GARCH(1,1) model  dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,         dvar=dcc.data$eps, model="diagonal")# Parameter estimates and their robust standard errors  dcc.results$out## End(Not run)想知道这个代码的前面需要做什么工作,应该不是直接把原始数据读入就可以得出结果吧。另外做出来的单变量的GARCH模型是均值为0的ARMA(2,2)-GARCH(1,1)的形式。R语言刚入门,请求大神解惑,万分感谢!!  
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关键词:DCC-GARCH GARCH ARCH RCH DCC

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genglilin 发表于 2018-6-7 10:00:38
帮顶!!!

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安安岳 发表于 2018-8-13 10:36:17
本人精通DCC-GARCH模型和BEKK-GARCH模型,擅长使用R语言、OxMetrics 7.0 和 WinRATS 8.0 软件,可加微信号 xiaoming8299

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