关于50ETF期权的期限问题

最近做50ETF期权隐含波动率的实证研究，收集数据时发现很多期权的上市日到到期日时间有1年、8个月、5个月左右的，这和50ETF期权基本条款上所说的到期期限为当月、下月以及之后的两个季月不符啊，请教一下各位大神，帮忙解释一下这是为什么？如果要画出波动率微笑，应该选取期限为几个月的期权合约数据？另外想确认一下，计算隐含波动率时用的是当前未到期的期权合约，还是已经退市的合约？

代码	名称	上市日期	到期日期
10001025	50ETF购6月2651A	20171026	20180627
10001026	50ETF购6月2700A	20171026	20180627
10001027	50ETF购6月2749A	20171026	20180627
10001028	50ETF购6月2798A	20171026	20180627
10001029	50ETF购6月2847A	20171026	20180627
10001041	50ETF购6月2896A	20171027	20180627
10001049	50ETF购6月2946A	20171108	20180627
10001057	50ETF购6月3044A	20171114	20180627
10001065	50ETF购6月3142A	20171120	20180627
10001071	50ETF购6月3240A	20171123	20180627
10001115	50ETF购6月2800	20171128	20180627
10001116	50ETF购6月2850	20171128	20180627
10001117	50ETF购6月2900	20171128	20180627
10001118	50ETF购6月2950	20171128	20180627
10001119	50ETF购6月3000	20171128	20180627
10001131	50ETF购6月2750	20171201	20180627
10001139	50ETF购6月2700	20171218	20180627
10001167	50ETF购6月2650	20180102	20180627
10001168	50ETF购6月3100	20180102	20180627
10001177	50ETF购6月3200	20180103	20180627
10001185	50ETF购6月3300	20180108	20180627
10001193	50ETF购6月3400	20180111	20180627
10001201	50ETF购6月3500	20180117	20180627
10001209	50ETF购6月3600	20180124	20180627
10001211	50ETF购9月2900	20180125	20180627
10001212	50ETF购9月2950	20180125	20180926
10001213	50ETF购9月3000	20180125	20180926
10001214	50ETF购9月3100	20180125	20180926
10001215	50ETF购9月3200	20180125	20180926
10001216	50ETF购9月3300	20180125	20180926
10001217	50ETF购9月3400	20180125	20180926
10001218	50ETF购9月3500	20180125	20180926
10001219	50ETF购9月3600	20180125	20180926
10001229	50ETF购9月2850	20180130	20180926
10001231	50ETF购9月2800	20180208	20180926
10001233	50ETF购9月2750	20180209	20180926
10001239	50ETF购6月2600	20180212	20180926
10001241	50ETF购9月2600	20180212	20180627
10001242	50ETF购9月2650	20180212	20180926
10001243	50ETF购9月2700	20180212	20180926
10001273	50ETF购6月2550	20180327	20180926
10001275	50ETF购9月2550	20180327	20180627
10001279	50ETF购6月2500	20180329	20180926
10001281	50ETF购9月2500	20180329	20180627
10001283	50ETF购5月2500	20180329	20180926
10001284	50ETF购5月2550	20180329	20180523
10001285	50ETF购5月2600	20180329	20180523
10001286	50ETF购5月2650	20180329	20180523
10001287	50ETF购5月2700	20180329	20180523
10001288	50ETF购5月2750	20180329	20180523
10001289	50ETF购5月2800	20180329	20180523
10001290	50ETF购5月2850	20180329	20180523
10001291	50ETF购5月2900	20180329	20180523
10001301	50ETF购5月2950	20180330	20180523
10001303	50ETF购5月3000	20180411	20180523
10001307	50ETF购5月2450	20180417	20180523
10001309	50ETF购6月2450	20180417	20180523
10001311	50ETF购9月2450	20180417	20180627
10001313	50ETF购12月2500	20180426	20180926
10001314	50ETF购12月2550	20180426	20181226
10001315	50ETF购12月2600	20180426	20181226
10001316	50ETF购12月2650	20180426	20181226
10001317	50ETF购12月2700	20180426	20181226
10001318	50ETF购12月2750	20180426	20181226
10001319	50ETF购12月2800	20180426	20181226
10001320	50ETF购12月2850	20180426	20181226
10001321	50ETF购12月2900	20180426	20181226

1、仔细看看，哪有相差一年的？都符合规则。
2、波动率微笑研究隐含波动率与行权价之间的关系，你想做哪个期限的品种就研究哪个期限的波动率。
3、隐含波动率当然对仍在交易的期权品种才有意义。
其实你是想问波动率VIX指数吧？看芝加哥期权交易所的白皮书。

cheetahfly 发表于 2018-5-13 12:55
1、仔细看看，哪有相差一年的？都符合规则。
2、波动率微笑研究隐含波动率与行权价之间的关系，你想做哪个 ...

谢谢大神!