关于bootstrap法的中介效应检验结果

cavalier0728 发表于 2019-3-18 09:03
请问各位，怎么将stata中bootstrap 计算的结果导出？

你好，请问你解决这个问题了吗？如何将bootstrap结果导出来？

哈密瓜啊啊啊 发表于 2018-8-31 19:49
bs1是直接效应的结果，上下限不包括0则证明存在中介效应，同理bs2是直接效应的结果。
p表示置信区间
BC是 ...

请问如果前面三个模型在stata里用的都是regdhfe命令进行估计的，固定了时间和个体效应，然后我在使用Bootstrap命令时在cv(i.year i.cityID)会报错

1. . bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1500) : sgmediation lpergdp, mv(industry) iv(cepi) cv($X i.year i.cityID)
   
2. (running sgmediation on estimation sample)
   
3. factor variables and time-series operators not allowed
   
4. (error in option cv())
   
5. an error occurred when bootstrap executed sgmediation

复制代码

那要如何将Bootstrap和regdhfe结合起来使用，因为我的数据用regdhfe和reg回归出来，核心解释变量的系数符号是相反的，如果不控制时间和个体固定效应，Bootstrap分析的中介效应我也没法用。
盼复，谢谢！

同求解，在看一篇文章，按照上面的步骤进行检验，可是只看得懂p值，置信区间，bootstrap命令后出现的表格都看不懂，也不给解释。附：https://stats.idre.ucla.edu/stat ... ediation-in-stata/#

你最后的结果bs_1的95%置信区间不包括0证明存在中介效应，bs_2的95%置信区间不包括0证明是完全中介效应，包括0证明是部分中介效应。你的结果显示是完全中介效应。

刘可心 发表于 2021-4-9 17:34
你最后的结果bs_1的95%置信区间不包括0证明存在中介效应，bs_2的95%置信区间不包括0证明是完全中介效应，包 ...

你好，什么是包不包括0啊，这怎么看哪里包不包括啊？
estat bootstrap, percentile bc

Bootstrap results                               Number of obs     =        852
                                                Replications      =        500

      command:  sgmediation ROA, iv( ownershipconcentration ) mv( RD )
        _bs_1:  r(ind_eff)
        _bs_2:  r(dir_eff)

------------------------------------------------------------------------------
             |    Observed               Bootstrap
             |       Coef.       Bias    Std. Err.  [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       _bs_1 |   .00210822  -.0000419   .00264811    -.002136   .0084094   (P)
             |                                                            -.0014869   .0095485  (BC)
       _bs_2 |   .22711107  -.0004176   .02847645      .17459   .2832591   (P)
             |                                                             .1775946   .2857778  (BC)
------------------------------------------------------------------------------
(P)    percentile confidence interval
(BC)   bias-corrected confidence interval

疏疏清影 发表于 2019-4-4 09:15
ind eff是检验a*b是否显著的，置信区间不包含0时显著
dir eff是检验c'是否显著的，置信区间不包含0时显著

楼主说得对

rucwcg 发表于 2021-3-19 11:27
请问如果前面三个模型在stata里用的都是regdhfe命令进行估计的，固定了时间和个体效应，然后我在使用Boot ...

你好，我也是使用Bootstrap和regdhfe结合起来的，请问问题解决了吗？谢谢

yihenglu 发表于 2020-7-22 11:21
想请问一下我在《中国工业经济》2019年11期徐宁等的文章《“能者居之”能够保护子公司中小股东利益吗——母 ...

你好，我也是sgmediation报错，sgmediation和sgmediation1都报错，请问您怎么解决的？谢谢

yihenglu 发表于 2020-7-25 11:06
已解决，打扰楼主啦

你好，请问你的这个问题怎么解决的呀？我也有这个困惑

On_Air 发表于 2021-11-10 21:09
楼主说得对

请问置信区间是负数，该怎么理解呢