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楼主

15852176423

发表于 2018-5-16 13:27:30 来自手机 |AI写论文

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如果收益率r不存在滞后自相关，残差resid也不存在，但他的残差平方项res1存在五阶滞后自相关，进行ARCH-LM Test，滞后阶数选择5阶，结果如下图，可不可以进行garch？如果可以那进行garch类分析，那么建模时mean equation里是填r c还是res1 C 还是res1 c res1(-5)，或者是其他的什么？ ????_20180516_132548.png