求问ARCH-LM效应检验问题

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在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列；
得出自相关图

然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些
每一个模型构建的形式下进行LM检验都不显著（我看说P值小于0.5即拒绝原假设，存在ARCH效应）
下面贴上几个操作图 ，希望帮忙看下有没有出错的地方

在MA(1)的情况下，进行ARCH-LM检验

确认后得到结果图如下

可以看到是没法拒绝原假设的，上面构建的每个ARMA模型下都进行了LM检验，没有一个是拒绝原假设。

我是准备对两个时间序列构建DCC-GARCH模型进行相关性分析，这个时间序列没有ARCH效应，另一个时间序列具有ARCH效应，我想问下，这样还能用DCC-GARCH模型吗？

DCC-GARCH模型的构建必须每个时间序列都满足ARCH效应吗？

拜托了

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关键词：检验问题 ARCH 效应检验 ARC DCC-GARCH模型

没人看到嘛

自己顶一下

拜托帮忙看一下，不知道是不是操作步骤的问题，现在有在考虑要不要用stata再试一下

和软件没关系，你研究的变量是什么？

crystal8832 发表于 2018-5-22 00:52
和软件没关系，你研究的变量是什么？

选取的变量是中国的实际有效汇率指数，后来查了些资料，想会不会是样本量太少了，因为我只有290个

另外想问下，我的操作是没问题的吗？

crystal8832 发表于 2018-5-22 00:52
和软件没关系，你研究的变量是什么？

还有进行ARCH-LM检验时，那个number of lags 默认的是1，请问一下这个进行滞后检验时这个阶数需不需要变，假如改成10后，检验结果显著的话，是不是就是高阶ARCH效应，这样可以继续用DCC-GARCH模型吗

能不跟我一样吗 发表于 2018-5-23 09:11
还有进行ARCH-LM检验时，那个number of lags 默认的是1，请问一下这个进行滞后检验时这个阶数需不需要变， ...

arch滞后结束这么长，改用grach后不显著吗？

能不跟我一样吗 发表于 2018-5-23 09:07
选取的变量是中国的实际有效汇率指数，后来查了些资料，想会不会是样本量太少了，因为我只有290个

另外 ...

如果你用的是月度数据，有可能波动聚集性没那么明显。

能不跟我一样吗 发表于 2018-5-23 09:07
选取的变量是中国的实际有效汇率指数，后来查了些资料，想会不会是样本量太少了，因为我只有290个

另外 ...

如果你用的是月度数据，有可能波动聚集性没那么明显。

crystal8832 发表于 2018-5-23 09:56
如果你用的是月度数据，有可能波动聚集性没那么明显。

非常感谢你这么耐心的答复我，用的确实是月度数据，在进行ARCH-LM检验时，如number of lags 设置为10以下的值，得到的检验结果都不显著，但是设置为10的话，在10阶是显著的，但是其他的都不显著