ADF单位根检验讲义

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一、差分（Difference）
　　时间序列按照统计特性分为平稳时间序列（Stationary Time Series ）与非平稳时间序列（Nonstationary Time Series ）两类。 下面分别是两个平稳与非平稳时间序列的LINE图形。
二、单整（Integration）
　　设Yt（t=1，2，…）为非平稳的时间序列，若Yt 经过d阶差分之后变为平稳序列，而d-1阶差分之后仍为非平稳序列，则称时间序列Yt 为d阶单整，记为I(d)。称平稳时间序列为0阶单整，记为I(0) 。
         随机游动是一阶单整。

三、ADF单位根检验
      （Unit Root Test）
　　近年来使用较多的对时间序列作平稳性检验的方法之一为单位根检验。

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