面板数据模型中Stata如何控制行业、产业、区域、企业性质、规模、所有制、省域等

slrd 发表于 2018-11-8 17:15
感谢分享

不谢哈

好贴，先留名，多学习。

https://bbs.pinggu.org/thread-6681760-1-1.html
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张老师您好！本人在学习您的Eviews课程，论文写作中。我收集了15国家和15年的数据做面板分析。其中包括不随时间变化的国家距离变量还有虚拟变量。现在问题来了。因为cross-section不能选fixed，所以无法做chow检验。而且更恼火的是当cross-section和period 选random做豪斯曼检验时，给出的结果是失效。你的视频是两个失效，最后一个可以。我的全部失效。请问该怎么办呢？（我做协整的时候，加入距离变量也不行。我就去了距离变量做的协整。这样有意义吗？)  Eviews无法做包含随时间变化的变量的固定模型回归吗？现在的情况是我只能做默认的回归分析了。但是这样的回归有意义吗？ 本人写论文着急啊。请老师和各位高手赐教。感谢！！

请问面板数据豪斯曼检验是固定效应，如果加入行业虚拟变量和年份虚拟变量可以用reg多元回归吗

weiwuche 发表于 2018-11-28 21:32
请问面板数据豪斯曼检验是固定效应，如果加入行业虚拟变量和年份虚拟变量可以用reg多元回归吗

参考一下

这个课程哪里有呢

weiwuche 发表于 2018-11-30 10:46
这个课程哪里有呢

就是这个帖子里的，经管之家官方帖，在置顶帖中也能找到

Stata精品视频课|手把手教你Stata软件操作与案例分析

https://bbs.pinggu.org/thread-6681760-1-1.html

所以说，最后结论就是：个体固定效应模型是没法控制这些不随时间变化的因素。。。在写论文的过程中，如果使用个体固定效应模型，不应该考虑去控制这些因素。考虑的话，这模型设定就是有问题了？

感谢老师分享！明白了！