工具变量的过度约束检验和外生性检验

我对IV的过度约束检验和外生性检验的stata解释不是很有把握。
以下是我做出来的结果，加下划线的是我的解释，不知道对不对？请指正。
还请帮忙。奉上60元论坛币，不成敬意。
如果您需要更多的论坛币，我还可以多给。谢谢！

. ivreg lnincome2  age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3   indus4  indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1)
. predict e,residual
. reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3  indus4  
indus5 sex gtshare   frdgov frdqs married1
. scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
. display sargan
.68169887
. * 有3个IV变量，2个被IV的变量
. display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234
H0: overidentifying restrictions are valid（我写的这个H0对吗？）

* 过度识别条件下，工具变量外生性成立？

. overid
Sargan N*R-sq test  （H0：IV是有效的IV。）（我写的这个H0对吗？）
Tests of overidentifying restrictions:
Tests of overidentifying restrictions:
Sargan N*R-sq test        0.694  Chi-sq(1)    P-value = 0.4049
Basmann test              0.681  Chi-sq(1)    P-value = 0.4091

. ivendog gift juhuifrqc
Tests of endogeneity of: gift juhuifrqc
H0: Regressors are exogenous
Tests of endogeneity of: gift juhuifrqc
H0: Regressors are exogenous
    Wu-Hausman F test:                  2.23847  F(2,900)    P-value = 0.10722
    Durbin-Wu-Hausman chi-sq test:      4.54387  Chi-sq(2)   P-value = 0.10311


*IV变量外生性成立。因为p值大于0.10了.当然p刚刚超过0.10，因此是弱的IV?

另外，我在stata中无法使用使用 estat sargan命令进行Sargan检验，这是怎么回事？怎么解决？我用的是stata10.0。

ivreg lnincome2  age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3   indus4  indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1)
. predict e,residual
. reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1  indus2  indus3  indus4  
indus5 sex gtshare   frdgov frdqs married1
在这里应该获取回归出来的R-squared.
. scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
. display sargan
.68169887
. * 有3个IV变量，2个被IV的变量
. display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234
H0: overidentifying restrictions are valid（我写的这个H0对吗？）

这个HO是不正确的，你应该写all IVs are uncorrelated with e, 用刚才所获取的R-squared，nR-squared 渐进服从于卡方分布，卡方分布的自由度就是IV的个数减去外生变量的个数。如果nR-squared 超过5%的critical value,我们就拒绝原假设，得出至少有一个IV不是外生的结论。
* 过度识别条件下，工具变量外生性成立？
显然上述说法是不成立的，过度识别条件下，也就是说越来越多的工具变量过度约束，只能导致2SLS中参数估计的更大偏差。

可用findit  sargan，然后在网上下载！

后面的一段我还没有看懂，希望你能够更详细的解释一下，我也正在研究这一部分，希望能够进行讨论。

谢谢！
我再研究一下啊。

怎么给你60个论坛币啊？是直接转账吗？
悬赏帖好像没看到可以直接给的链接之类。

得把我的回复加成最佳答案之类的吧。。。然后把帖子标注为已解决什么的吧，其实我也不是很清楚。
能加你为好友什么的吗？我希望以后能跟你讨论下计量方面的问题~

IV的外生性检验只有当工具变量数目多于原方程内生变量数目时候才能使用，也就是只有原方程被Overidentified的时候才能使用。这个时候用到的检验就是
. scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
. display sargan
.68169887
. * 有3个IV变量，2个被IV的变量
. display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234
H0: overidentifying restrictions are valid
这一段，lz写的H0也没错，接受原假设就是接受这些工具变量和原方程中未观测扰动u不相关的假设，也就是所有工具变量都外生，但是要注意，只有当我们认为我们定义的工具变量中至少有一个从经济直觉上来讲是外生的时候，那么才能接受所有的工具变量都外生的假定。如果我们不能从经济直觉方面也就是除了数据本身以外确认这一点，那么这个检验完全没有意义。

所以在使用工具变量的时候，至少其中一个工具变量你要从数据以外去确认它的外生性

另外stata里面直接有overid的检验命令
estat overid
原假设和lz写的一样

6# 独孤风寄

加为好友，好啊。呵呵。

7# talentyxc

您回答的也很好，不过怎么给您论坛币呢？
可以直接转吗？