[回归分析求助] 工具变量的过度约束检验和外生性检验 [推广有奖]

11楼

sungmoo 发表于 2011-4-23 17:46:37

tomhanks 发表于 2009-12-6 00:24
.ivreg lnincome2 age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1-indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc=frdgov frdqs married1)
.predict e,residual
.reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1-indus5 sex gtshare frdgov frdqs married1
.scalar sargan=(e(N)-16)*e(r2)
.display sargan
.68169887
.display chi2tail(3-2,sargan)
.40900234

ivregress 2sls lnincome2 age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1-indus5 sex gtshare (gift juhuifrqc=frdgov frdqs married1)

*之后，以下会给出相同的检验结果：

estat over

loc n=wordcount("`e(insts)'")-e(df_m)
predict e,r
reg e age agesqr edu train workexpr workexprsqr indus1-indus5 sex gtshare frdgov frdqs married1
sca sargan=e(N)*e(r2)
di "Sargan (score) chi2(`n')="sargan
di "p="chi2tail(`n',sargan)

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12楼

jiangbogz 发表于 2012-3-21 15:58:18

过度识别问题，值得借鉴。

看庭前花开花落；
望天上云卷云舒。

13楼

andybee 发表于 2013-10-26 14:09:31

请问可不可以这样检验工具变量啊，因为工具变量只需要满足两个条件，一是与自变量相关，二是不直接与因变量相关，那第一，检验工具变量和自变量是否相关，一般是相关的，这一点OK了。主要是第二条件，一般是不是检验因变量和自变量（当然还有控制变量）回归结果的残差与工具变量回归，结果不显著即说明工具变量是外生的，请问是不是这样啊，我都被这些检验搞混了。如果是这样，我不明白Lz的问题为什么要弄得这么复杂。谢谢。

小隐隐于林，大隐隐于市。