急！！请问如何用R语言处理已实现波动率的数据？

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因为在做上证50ETF波动率的实证，已实现波动率所需要的数据不知道该怎么用r处理，所以用的最笨的方法一点一点算，但最后得到的拟合结果很差，所以想问一下各位大神，有没有人知道如何用r语言处理5分钟数据来估计已实现波动率的，麻烦回答一下，非常非常感谢！！

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关键词：已实现波动率 已实现波动 实现波动率 语言处理 实现波动

另外有个问题想请教一下，我每天的数据都是9:35开始到15:00每隔5分钟的收盘价，每天一共可以得到47个收益率，加上隔夜收益一天总共48个收益率数据，可有些论文中说每天加上隔夜收益共49个数据，我是不是应该算出9:00到9:35这5分钟的收益率？如果需要算，那9:00数据是否取当天的开盘价？

randy_van 发表于 2018-5-20 23:24
另外有个问题想请教一下，我每天的数据都是9:35开始到15:00每隔5分钟的收盘价，每天一共可以得到47个收益率 ...

很抱歉帮不上你，最近也在做以实现波动率的研究，想问下你的5分钟收盘价是在哪里找的数据呀？

请问楼主是怎么解决的？谢谢

同问需要计算已实现方差需要计算隔夜收益率吗?

同问，Eviews中怎么计算已实现波动率，有坛友提供经验嘛？感谢