计算VaR的三种方法，基于Matlab

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一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。

二、delta-正态法
计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可

三、蒙特卡罗模拟法
设定价格或收益率的波动模型，模拟n次，根据模拟数据的分布情况，计算95%或99%分位数即可

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关键词：Matlab实现 Matlab VaR lab 蒙特卡罗模拟法

这么简单啊。

simon.fu 发表于 2018-5-25 18:31
这么简单啊。

是的，就是这么简单

以前看的书中不止一次见，蒙特卡洛模拟法的缺点是效率太低。按照这个算法，不应该慢啊，不就是1000个正态分布的随机数排序，就是算几百上千次也很快的。我哪里没对吗？

simon.fu 发表于 2018-5-26 10:16
以前看的书中不止一次见，蒙特卡洛模拟法的缺点是效率太低。按照这个算法，不应该慢啊，不就是1000个正态分 ...

随机模拟对计算机来说就是一会儿的事儿

simon.fu 发表于 2018-5-26 10:16
以前看的书中不止一次见，蒙特卡洛模拟法的缺点是效率太低。按照这个算法，不应该慢啊，不就是1000个正态分 ...

不是正态随机数哦

不是正态分布的模型吗？你问中说的波动模型是什么，能举个例子吗？

T分布下该怎么计算啊，哪个大神能来解答一下