求一个对var做backtest的问题

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我的程序是这个，因为每一组算的VaR都不同（不同mu，sigma）但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想不通
是不是程序有问题？

	VaR(5%)				VaR(1%)
	LRuc		LRcc		LRuc		LRcc
	sta	p-value	sta	p-value	sta	p-value	sta	p-value
1	86.50355	0.00000	91.97236	0.00000	4.11167	0.04259	9.58048	0.00831
2	86.50355	0.00000	91.97236	0.00000	13.57279	0.00023	13.57926	0.00113
3	86.50355	0.00000	91.97236	0.00000	13.57279	0.00023	13.57926	0.00113

data=read.csv("v9.csv")
library("GAS")
print(data)
alpha=0.05
Outsampledata=(data$RETURN)
print(Outsampledata)
VaR=(data$var.5..)
print(VaR)

BackTest = BacktestVaR(Outsampledata, VaR, alpha)
print(BackTest)

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关键词：backtest back test p-value 000009

用rstudio做的～

楼主，想请问你一下，你的BacktestVaR（）函数是在R的哪个package里的呢？

orange_new 发表于 2018-5-21 10:17
我的程序是这个，因为每一组算的VaR都不同（不同mu，sigma）但是其中很多数据输出的backtest是相同的完全想 ...

我也遇到了这种情况，请问楼主解决了吗

那肯定是软件包的问题了，有些包不是官方的，自然质量也会差一些。