关于线性回归选取显著因子的问题

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做线性回归的时候，如果有上千个可能的因子，如何在只有少量数据点的情况下选取最显著的3-4个因子呢？需要考虑因子之间以及因子与自变量之间的自相关性，谢谢！

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你说的因子是已提取的还是自变量的概念？提取的彼此之间不会有相关度的，自变量的还以的话可以考虑主成分+逐步回归等办法