eviews做完garch模型结果怎么看？

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对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性，
                                               
Autocorrelation        Partial Correlation                AC          PAC         Q-Stat         Prob
                                               
        |      |                |      |        1        0.009        0.009        0.1544        0.694
        |      |                |      |        2        -0.038        -0.038        2.9604        0.228
        |      |                |      |        3        -0.002        -0.001        2.9666        0.397
        |      |                |      |        4        0.068        0.067        12.101        0.017
        |      |                |      |        5        -0.010        -0.012        12.304        0.031
       *|      |               *|      |        6        -0.077        -0.073        24.109        0.000
        |      |                |      |        7        0.040        0.042        27.321        0.000
        |      |                |      |        8        0.053        0.043        32.898        0.000
        |      |                |      |        9        0.024        0.027        34.044        0.000
        |      |                |      |        10        -0.006        0.006        34.116        0.000

garch模型结果如下：
Included observations: 1962 after adjustments                               
Convergence achieved after 13 iterations                               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C        0.040717        0.025905        1.571764        0.1160
R(-4)        0.004200        0.023993        0.175058        0.8610
                               
        Variance Equation                       
                               
C        0.008625        0.002204        3.913780        0.0001
RESID(-1)^2        0.052081        0.004399        11.83885        0.0000
GARCH(-1)        0.945449        0.003962        238.6447        0.0000
                               
R-squared        0.000205            Mean dependent var                0.011958
Adjusted R-squared        -0.000305            S.D. dependent var                1.539192
S.E. of regression        1.539426            Akaike info criterion                3.398398
Sum squared resid        4644.873            Schwarz criterion                3.412623
Log likelihood        -3328.829            Hannan-Quinn criter.                3.403627
Durbin-Watson stat        1.980541                       
                               

问题是现在这个结果可以用吗？R(-4)的t检验没有通过可能是因为什么？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Views GARCH