1、普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估计;
2、用可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度;用回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断;
3、在回归系数显著不为零的基础上对回归系数估计值给予经济解释。
第一节 时间序列基本概念
伪回归问题
随机过程的概念
时间序列的平稳性
第二节 时间序列平稳性的单位根检验
单位根检验
Dickey-Fuller检验
Augmented Dickey-Fuller检验
第三节 协整
协整的概念
协整检验
误差修正模型
第四节 案例分析
中国城镇居民的生活费支出与可支配收入关系的研究