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[回归分析求助] Stata做ARCH-LM检验结果分析 [推广有奖]

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楼主
能不跟我一样吗 学生认证  发表于 2018-5-25 17:33:20 |AI写论文

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所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图
时间趋势.png

进行模型阶数确定
阶数确定.png
根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型


构建AR(1).png
然后进行ARCH-LM检验
stata检验.png

检验结果可以看出 ARCH(1)是不显著的，但是2、3是显著的，
请问一下，
1.结果可以说明这个时间序列存在ARCH-LM效应嘛？（不太懂ARCH效应结果怎么看）
2.是否可以继续进行GARCH模型的构建？
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煎饼小果子 发表于 2021-11-2 10:39:22 来自手机
请问这个问题dedaojiedalema
藤椅
舒舒舒1111 发表于 2021-12-27 23:50:29
这一题得到解答了吗
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