动态面板GMM sargan检验P值总是为1

黃河泉 发表于 2018-5-27 07:25
用 collapse 选项 (xtabond2)。

得到的sargan检验P值总是为1，感觉不太正常，用了各种变量组合，另外前定变量没有没关系吧，这个内生变量是通过l异方差稳健的DWH检验，得出：x1  b为内生。其余为外生。（传统的豪斯曼检验总是P=0）

李文静you 发表于 2019-2-16 18:14
得到的sargan检验P值总是为1，感觉不太正常，用了各种变量组合，另外前定变量没有没关系吧，这个内生变 ...

我只用 xtabond2 指令。

李文静you 发表于 2019-2-16 18:14
得到的sargan检验P值总是为1，感觉不太正常，用了各种变量组合，另外前定变量没有没关系吧，这个内生变 ...

你好，我最近也在做动态面板的东西，结果和你差不多，sargan的结果一直是1.000，请问你最后是如何处理的？

黃河泉 发表于 2018-5-28 07:52
请把所有结果发出来。

救救孩子吧、就快要交论文了，近两个月我用xtabond2和xtdpdsys做了好多次回归了，总是xtdpdsys的sargan检验P=1  或者xtabond2科学计数法系数特别的小  且显著性也不太好     xtdpdsys如何调整才能让sargan的P值正常啊？？[cry]

李文静you 发表于 2019-4-16 17:02
救救孩子吧、就快要交论文了，近两个月我用xtabond2和xtdpdsys做了好多次回归了，总是xtdpdsys的sargan检 ...

我只用 xtabond2，我怀疑你根本不知道自己在跑什么？你的 y 是什么？ 落后期 (动态) 呢？

黃河泉 发表于 2019-4-16 18:11
我只用 xtabond2，我怀疑你根本不知道自己在跑什么？你的 y 是什么？ 落后期 (动态) 呢？

不好意思    发错图了   这个调整过了   

黃河泉 发表于 2019-4-16 18:11
我只用 xtabond2，我怀疑你根本不知道自己在跑什么？你的 y 是什么？ 落后期 (动态) 呢？

根据陈强的stata应用和stata里面xtabond2的说明，我理解的是：gmm工具变量对应的是内生变量，IV式工具变量对应的是外生的变量自己   不知道这个理解有没有错误。
xtabond2 depvar varlist [if exp] [in range] [weight] [, level(#) svmat
                svvar twostep robust cluster(varlist) noconstant small
                noleveleq orthogonal gmmopt [gmmopt ...] ivopt [ivopt ...] pca
                components(#) artests(#) arlevels h(#) nodiffsargan nomata]

李文静you 发表于 2019-4-16 20:54
不好意思    发错图了   这个调整过了

1. 你不应该拿 y 对 y 跑回归，所以应该是

1. xtabond2 y L.y ...

复制代码

2. 其他的就很难回答了 (一言难尽)。

夏璋煦 发表于 2018-6-9 21:57
黄老师按照您的提示已经解决了。现在又遇到新的困难：在系统GMM回归时，AR(1)p值大于0.1，AR(2)和Hansen检 ...

请问下 你是怎么解决的呢？我也遇到了同样的问题

夏璋煦 发表于 2018-6-9 21:57
黄老师按照您的提示已经解决了。现在又遇到新的困难：在系统GMM回归时，AR(1)p值大于0.1，AR(2)和Hansen检 ...

请问下 你是怎么解决的呢？我也遇到了同样的问题