求连玉君老师pvar2的stata命令，要有soc和granger检验的那个

求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！

    pvar -- Panel vector autoregression models


Syntax

        pvar depvarlist [if] [in] [, options]

    options                       Description
    --------------------------------------------------------------
    lags(#)                       use first # lags in the
                                    underlying panel VAR; default
                                    is lags(1)
    exog(varlist)                 use time-varying exogenous
                                    variables in varlist
    fod                           use Helmert transformation to
                                    remove panel-specific fixed
                                    effects; the default
    fd                            use first difference to remove
                                    panel-specific fixed effects
    td                            remove cross-sectional mean from
                                    each variable in depvarlist
                                    and in varlist if specified
    instlags(numlist)             specify lag orders of depvarlist
                                    to be used as instruments
    gmmstyle                      use "GMM-style" instruments; may
                                    be used only with instlags()
    gmmopts(options)              override the default GMM options
    vce(vcetype [, independent])  vcetype may be robust, cluster
                                    clustervar, bootstrap,
                                    jackknife, hac kernel lags, or
                                    unadjusted; default is
                                    vce(unadjusted)
    overid                        report Hansen's J statistic of
                                    overidentifying restrictions
    level(#)                      set confidence level; default is
                                    level(95)
    noprint                       do not display coefficient table
    --------------------------------------------------------------

pvar2 kstock invest mvalue, lag(4) soc

pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger

还有不懂的，楼主可以去查看连玉君论文专题视频。
在这篇论文主题里：卫生经济学、信息不对称程度的估算
Love and Zicchino (2006)
Love, I., L. Zicchino, 2006, Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR,Quarterly Review of Economics and Finance,46 (2): 190-210.

水净素月 发表于 2018-5-29 09:10
还有不懂的，楼主可以去查看连玉君论文专题视频。
在这篇论文主题里：卫生经济学、信息不对称程度的估算
...

您好！有pvar2的程序包吗？

水净素月 发表于 2018-5-29 09:10
还有不懂的，楼主可以去查看连玉君论文专题视频。
在这篇论文主题里：卫生经济学、信息不对称程度的估算
...

谢谢您的详细回复。能不能发一下程序包呀？2627949174@qq.com

yc1221 发表于 2018-5-29 10:51
谢谢您的详细回复。能不能发一下程序包呀？

程序包安装，直接用findit pvar2命令安装就行了啊

并不能啊
还是需要pvar2的程序包

yc1221 发表于 2018-5-29 11:58
并不能啊
还是需要pvar2的程序包

我试了，可以的