如何在控制了公司固定效应后，cluster by firm，并且做组间差异检验

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在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.”
效仿它的做法，正常的命令应该是：
xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number)
注：numbe为公司股票代码
但问题在于我需要做两组间的组间系数差异检验，即：
suest m1 m2
test [m1_mean]x=[m2_mean]x
如果还是要控制公司固定效应，此时不能使用xtreg命令。
只能用xi:reg y x i.year i.number
但是这个时候如何cluster 呢？尝试命令如下：
xi:reg y x i.year i.number if a==1 , vce cluster(number)
est store m1
xi:reg y x i.year i.number if a==0, vce cluster(number)
est store m2
suest m1 m2
test [m1_mean]x=[m2_mean]x
但反馈是
m1 was estimated with cluster(number).
re-estimate without the cluster() option, and
specify the cluster() option with suest.

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关键词：公司固定效应 股票代码 控制公司 固定效应 公司股票

(help) suest 有个选项

1. suest m1 m2, vce(cluster cityid)

复制代码

请试试看！

还是不行呢，黄老师。
suest m1 m2,vce(cluster number )
m1 was estimated with cluster(number).
re-estimate without the cluster() option, and
specify the cluster() option with suest.
r(322);

caicsmile 发表于 2018-6-11 11:21
还是不行呢，黄老师。
suest m1 m2,vce(cluster number )
m1 was estimated with cluster(number).

1. 请用回复。 2. 试试

1. webuse grunfeld, clear
   
2. 
   
3. xtset company year
   
4. 
   
5. reg invest mvalue kstock i.company if time < 11
   
6. est store m1
   
7. reg invest mvalue kstock i.company if time > 10
   
8. est store m2
   
9. 
   
10. suest m1 m2, vce(cluster company)
    
11. test [m1_mean]mvalue=[m2_mean]mvalue

复制代码

黃河泉 发表于 2018-6-11 11:43
1. 请用回复。 2. 试试

能行，谢谢老师。查了help suest发现这个命令没有返回值，我现在的做法是手动复制chi和p，用来检验分组系数差异。

苦鬼2014 发表于 2019-4-4 10:30
能行，谢谢老师。查了help suest发现这个命令没有返回值，我现在的做法是手动复制chi和p，用来检 ...

请 help test

1. disp r(chi2)
   
2. disp r(p)

复制代码

caicsmile 发表于 2018-6-11 11:21
还是不行呢，黄老师。
suest m1 m2,vce(cluster number )
m1 was estimated with cluster(number).

请问楼主最后怎么解决的呢 求助

“ Estimation should take place without the vce(robust) or vce(cluster clustvar) option. suest always computes the robust estimator of the (co)variance, and suest has a vce(cluster clustvar) option.” 来自stata官方手册pdf。

请问楼主解决了嘛

请问面板数据，个体、时间双方固定效应，在分组回归过程中用的robust，然后就出现了如下报错：
a was estimated with cluster(id).
re-estimate without the cluster() option, and
specify the cluster() option with suest.
我目前的理解是这样的：
在做分组回归时，还是用robust，并导出robust的结果；但是在做差异性检验的时候，不加入robust，用cluster检验，对吗？