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楼主: 是顾曲
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[作业] 求助,有一组高频数据,想按照日期提取tprice的四份位间距,如何实现? [推广有奖]

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是顾曲 发表于 2018-6-9 01:41:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
3论坛币

数据形式如图;
数据是日内高频数据,想获取每一天交易价格(tradeprice)的四分位间距(四分位数(Quartile)是统计学中分位数的一种,即把所有数值由小到大排列并分成四等份,处于三个分割点位置的数值就是四分位数。第三四分位数与第一四分位数的差距又称四分位距(InterQuartile Range, IQR)。)

关键词:日内高频数据 四分位数 高频数据 交易价格 数据形式
是顾曲 发表于 2018-6-9 01:42:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
数据样本见图
微信截图_20180609013656.png

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小洛vy 发表于 2018-6-9 16:15:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你可以直接 用 proc rank 分成4份,或者proc univariate 得到4分位数在分组。不过这样应该不是4等分。

你要是4等分的话,直接排序之后找第75%位置上的那个数据就可以了吧

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