为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归

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为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归，不知道哪位大神知道的，我看很多微观的论文都是这样的。我自己尝试过，非面板数据采用直接采用OLS回归和正常面板的固定效应模型结果是存在很大差别的，所以想知道这是为什么。注：很多期刊论文非平衡面板数据并不是说经过检验 再采用OLS回归的，而是直接当作OLS回归了。如下图，简单举两个例子，一个是财经研究一个是会计研究的期刊，两个都是非平衡面板，但都是用OLS估计。

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大家对这个问题没看法吗 还是我自己想多了

两者都是OLS最小二乘估计法，我猜你想问的是采用混合回归模型（pooled regression，stata命令reg）还是个体效应模型（包括固定效应，随机效应）。混合回归模型是假定所有ui等于0的，你用xtreg也就是个体效应模型先做一下，左下角会出现H0: ALL ui=0的F值，如果F值很大，那么拒绝原假设，认为不能采用混合回归

linfu1994 发表于 2018-6-24 22:15
两者都是OLS最小二乘估计法，我猜你想问的是采用混合回归模型（pooled regression，stata命令reg）还是个体 ...

谢谢你的回答，但是我的问题不是这个，讨论的是为什么很多论文实质是非平衡面板，但是当作独立混合数据去做了，即直接采用OLS。我知道是可以理解成独立混合数据，但是为什么不能理解成非平衡面板呢，然后采用面板模型方法去做。

xtydkb 发表于 2018-6-25 15:21
谢谢你的回答，但是我的问题不是这个，讨论的是为什么很多论文实质是非平衡面板，但是当作独立混合数据去 ...

我也有相同的疑问？不知道楼主现在解决了吗？

sylviad 发表于 2018-6-27 11:54
我也有相同的疑问？不知道楼主现在解决了吗？

并没有，我目前个人理解是当作独立混合横截面了，不能理解成非平衡面板，不知道是否可以这样理解。

请问楼主能把提及的非平衡面板数据的论文名称告诉我下吗？最近也遇到相同问题，想追溯到文章中看下，谢谢！

zpf10 发表于 2018-9-21 21:55
请问楼主能把提及的非平衡面板数据的论文名称告诉我下吗？最近也遇到相同问题，想追溯到文章中看下，谢谢！

这个我觉得应该去看看计量。我目前看过的期刊不会对去说这个问题的。

请问楼上这个问题解决了吗，同遇到相同的问题

同样对该问题感兴趣，例如我现在做的数据就是非平衡面板，时间序列上耶不完全连续，能直接用reg吗？还是得用xtreg?