为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归

deepwhite1103 发表于 2018-12-5 15:07
同样对该问题感兴趣，例如我现在做的数据就是非平衡面板，时间序列上耶不完全连续，能直接用reg吗？还是得用 ...

可以这么说吗，先试一下面板模型，要是结果可以就用面板模型。不行的话试一下OLS，看结果好不好。我最近写了几篇论文，都遇到这种状况，我发现很多时候得看结果，当然很多时候是OLS结果更好。
非平衡面板数据用OLS作的论文很多。

哦哦，好的，那请问一下stata的实现是直接reg y x1 x2...i.year i.industry这样吗，我在研究政策的作用，在做did的时候比较疑惑，我的post是2010-2012，而pre为2005-2006这样可以直接将这些年份的数据弄在一起然后reg吗，那如果我的pre时间只有一年如2007年，然后post还是2010-2012,这样呢？

公司数据缺失值比较多，查看数据的话发现很多公司其实都只有一年的数据，这时候用面板回归的方法肯定结果不好

deepwhite1103 发表于 2018-12-5 15:56
哦哦，好的，那请问一下stata的实现是直接reg y x1 x2...i.year i.industry这样吗，我在研究政策的作用，在 ...

不好意思，我对双重差分模型不是很了解。刚刚看了一下伍德里奇对应内容，我觉得你那样做不太对。具体为什么我说不出来。也可能我理解没到位。

xtydkb 发表于 2018-12-6 22:18
不好意思，我对双重差分模型不是很了解。刚刚看了一下伍德里奇对应内容，我觉得你那样做不太对。具体为什 ...

好的，感谢您~

楼主，我也遇到这个问题了，然后去搜索了一下，建议你看这个贴：https://bbs.pinggu.org/thread-1079865-1-1.html。第二点：伍德里奇认为面板数据有别于(独立)横截面和时间序列的混合。伍德里奇也认为，面板数据中不同时期的观测个体不变。而(独立)横截面和时间序列的混合中，观测个体是随机的，由此引出的方法是可以令截距或斜率变动，来进行独立横截面和时间序列的分析。《计量经济学导论》第2版，英文版第13章，408页。我认为非平衡面板数据是因为观测对象中某些原因导致的数据缺失成为了非平衡面板数据，也就是说个体总数实际上是固定的。但是在公司金融里，个体总数一般无法固定，可以说观测个体是随机的，所以应该看作独立混合截面数据用OLS回归。我也是小白哈，不一定对，个人看法。

xtydkb 发表于 2018-12-5 15:26
可以这么说吗，先试一下面板模型，要是结果可以就用面板模型。不行的话试一下OLS，看结果好不好。我最近写 ...

楼主，我也遇到了相同的问题，reg做出来效果更好，但是在答辩时不知道怎么向老师解释~请问楼主的解决了吗，可以解释成理解成混合截面数据吗？非常感谢！

JG818 发表于 2019-3-24 10:03
楼主，我也遇到了相同的问题，reg做出来效果更好，但是在答辩时不知道怎么向老师解释~请问楼主的解决了吗 ...

要是属于公司金融领域的，这个问题应该还好，因为有很多非常好的期刊也有这种做法。

xtydkb 发表于 2019-3-27 12:52
要是属于公司金融领域的，这个问题应该还好，因为有很多非常好的期刊也有这种做法。

好的 感谢解答

JG818 发表于 2019-3-27 19:39
好的 感谢解答

没看明白 不知道有没有进一步的解释