为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归

xtydkb 发表于 2019-3-27 12:52
要是属于公司金融领域的，这个问题应该还好，因为有很多非常好的期刊也有这种做法。

你解决了吗？我也遇到了这个问题

linfu1994 发表于 2018-6-24 22:15
两者都是OLS最小二乘估计法，我猜你想问的是采用混合回归模型（pooled regression，stata命令reg）还是个体 ...

你好，F值多大算大？

同样的疑惑，请问楼主现在解决了 吗？

请问能提供是哪几篇文章吗？

这类型的数据，在做混合回归和固定效应识别的时候，经常由于需要设置太多的虚拟变量，软件都没法跑出来，所以就不存在非平衡面板的问题了，干脆直接做ols

有很多公司只有一年数据，这样会导致个体效应的检验很显著吧，这样一来把样本数据当成面板数据分析，估计肯定是有偏的，这是我个人理解，这个问题值得讨论一下，希望后面有高手跟进。

yanghan77777 发表于 2019-6-23 21:04
有很多公司只有一年数据，这样会导致个体效应的检验很显著吧，这样一来把样本数据当成面板数据分析，估计肯 ...

楼主，我看论文中也没说用什么方法，就直接ols，多重共线性，异方差好解决，内生性问题怎么解决啊

xtydkb 发表于 2018-6-13 19:04
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归，不知道哪位大神知道的，我看很多微观的论文都是这样 ...

楼主，有答案了吗？请问非平衡面板数据处理，stata命令是直接reg y x1 x2...i.year i.industry吗？

JG818 发表于 2019-3-24 10:03
楼主，我也遇到了相同的问题，reg做出来效果更好，但是在答辩时不知道怎么向老师解释~请问楼主的解决了吗 ...

请问最后你是怎么向答辩老师解释的？

福克斯将 发表于 2019-4-20 23:38
你解决了吗？我也遇到了这个问题

请问你解决了吗？