stata是否该加入时间固定效应？ - Stata专版

0关注
0粉丝

大专生

38%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 360 点
帖子: 22
精华: 0
在线时间: 80 小时
注册时间: 2017-1-19
最后登录: 2019-5-20

楼主

jianruanshen 发表于 2018-6-14 11:52:27 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想问一下时间固定效应是否该加？我研究的个体是firm-hs8-country,关键变量是我国省级的gini系数。如果xtreg的时候加入时间固定效，结果就很不显著了。我观察了gini系数发现，如果我只做截面的话得到的结果是显著负相关的，如果我只观察时间序列的话是显著正相关。而我的比较关注的是每个个体时间序列上的变化，那我是不是只需要控制个体固定效应就好了，我知道个体固定效应是控制那些不随时间变化的东西。那谁能和我说说该不该加时间固定效应，加了是控制了什么？

另外还有一个问题是，由于样本有13w个，加入个体固定效应code就有7.5w个了拟合优度也很低，如果直接用reg加入firm-hs8的dummy这样是13w样本，和4w的code，结果也是更好。我可以用后者做吗，然后这样做的理由是什么呢？

非常期望得到大家的回答！谢谢啦！