Garch模型中Arch项不显著，合理吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？
2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？
3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？

结果如下见附件：

	OPG
ig_vw_is	Coef.	Std. Err.	z	P>z	[95% Conf.	Interval]
ig_vw_is
bzh_sur_non	-.1630718	.0191521	-8.51	0.000	-.2006092	-.1255344
_cons	-.0190489	.023556	-0.81	0.419	-.0652178	.0271199
HET
d1	-.6225706	.215536	-2.89	0.004	-1.045013	-.2001278
_cons	-4.132193	.9068655	-4.56	0.000	-5.909617	-2.354769
ARCH
arch
L1.	.0152936	.0437851	0.35	0.727	-.0705237	.1011109
garch
L1.	.8130576	.150631	5.40	0.000	.5178264	1.108289

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

自己顶一个~~

自己顶一个

继续寻求帮助

帮你顶一下

同问，帮顶。

13907949278 发表于 2019-12-5 18:29
同问，帮顶。

请问有结果了吗