在人大经济论坛上少有楼主提供空间面板数据回归模型的模型选择操作流程,本楼主提供较为详尽的操作流程。Anselin和Rey提出区分模型的的检验方法—空间滞后和空间误差模型的拉格朗日乘子(Lagrange multiplier,LM)检验及其稳健性(Robust Lagrange multiplier,RLM)形式。用此方法可以区别出究竟是何种空间自回归形式,LM-lag检验空间自回归滞后变量模型、LM-err检验空间自相关误差模型;R-LMlag和R-LMerr是对拉格朗日乘子的稳定性检验补充。如果在空间依赖型的检验中发现LM-lag比LM-err在统计上更加显著,并且R-LMlag显著而R-LMerr不显著,则可以断定空间滞后模型是恰当的空间自回归表达形式。相反,如果LMerr比LMlag在统计上更加显著,且R-LMerr显著而R-LMlag不显著,则可以断定空间误差是合适的空间自回归模型。