stata中如何控制公司层面的固定效应

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之前在国内发文章主要是控制到年份和行业层面的固定效应（i.year,i.industry),看一些国外目前的期刊开始控制公司层面的固定效应，是直接后面加i.id（id为股票代码）即xtreg y x1 x2 i.year i.industry i.id,fe 还是在fe后面加（cluster id）即xtreg y x1 x2 i.year i.industry,fe（cluster id），真心请教各位大神。。。。。。

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关键词：固定效应 行业层面 控制公司 公司层面 行业层

应该是后一种，fe就相当于控制个体公司固定效应了

大壹子 发表于 2018-6-19 22:46
应该是后一种，fe就相当于控制个体公司固定效应了

那仅仅是vce是公司层面的聚类S.E.（公司聚类内可以存在自相关与异方差），对回归系数没有影响，

截面数据如何控制公司层面的固定效应呢

金融小工 发表于 2019-10-14 21:25
截面数据如何控制公司层面的固定效应呢

reg——i.id;
xtreg——fe.