[问答] 谁有DCC-MVGARCH模型的Eviews程序 [推广有奖]

11楼

tulipsliu

发表于 2010-5-19 22:40:52

我能做吧；
GARCH模型有好几百种；
这个……
呵呵

劳动经济学

12楼

tulipsliu

发表于 2010-5-19 22:51:02

不好一次
我做不出来
GARCH的变种太多。我只会普通的，用对话框的模式设定，参阅张世英的《金融时间序列建模》里的例程。
一个是MATLAB里的 GJG。
MATLAB 也实现了面向对象，很多模型用OOA的方法组织，那个实在太方便；
一类让我感兴趣的是 T-GARCH（就是门限GARCH），这类模型是对于非对称问题的描述。

DCC 类是多变量，动态GARCH，无法帮你们。不好意思。

劳动经济学

13楼

蒋科学

发表于 2010-7-8 10:59:54

楼主好贴，同路人，有的话给后来人发一份jiangkx@126.com。谢谢

加关注串个门加好友发消息 0关注 0粉丝禁止访问 yingzi2009 当前离线阅读权限 0 威望 0 级论坛币 0 个通用积分 0 学术水平 0 点热心指数 0 点信用等级 0 点经验 43 点帖子 11 精华 0 在线时间 2 小时注册时间 2009-12-15 最后登录 2014-12-30 雷达卡	14楼 yingzi2009 发表于 2010-7-9 11:37:34 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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