连老师,我在分析一个数据时遇到了以下问题:
对一个时间序列数据进行平稳性检验,无法拒绝单位根的原假设。
因此进行一阶差分,是平稳数据,但是它的自相关图和偏自相关图的系数都处于置信区间内。
请问连老师:这时是否还有必要进行ARMA建模呢?是试验几个ARMA的模型,根据BIC AIC准则挑个最好的,有其他更好的方法?谢谢!
楼主: ninetydegree
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[Stata高级班] 请教连老师:ARMA建模 |
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