用大豆主力为菜粕套期保值的实证分析及套保比的确定

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题目:用大豆主力为菜粕套期保值的实证分析及套保比的确定
摘要:
在动物饲料市场上大豆和菜粕互帮互为替代品，为了研究用大豆主力期货为菜粕现货套期保值的功能，本文运用确定套期保值比率的OLS、VAR和ECM三个模型和套期保值绩效的衡量指标，对上述二者的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示，大豆主力期货和菜粕现货周数据的最佳套期保值比率是0.1338，套期保值绩效为0.0832。在本文中，从模型上看，ECM模型的套期保值比率和绩效比OLS和VAR模型要高，但利用样本数据所得的结果是OLS模型的套期保值比率和绩效比VAR和ECM模型要高。不过随着中国期货市场的逐步成熟，用大豆主力期货为菜粕现货套期保值功能将得到更好发挥，在以这些产品为原材料的企业的采购中将发挥更重要作用。

关键词：大豆主力；套期保值比率;套期保值绩效;误差修正模型

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关键词：实证分析 套期保值 误差修正模型 ECM模型 VAR模型 实证 套期保值 大豆 主力 套保

呵呵,这是本人写的为数不多的论文之一,拿来和大家讨论讨论
水平有限,还需学习

看看，最近正想学习一下套保比例的确定。