楼主: marburg
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[问答] 一般均值回归方程 [推广有奖]

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marburg 发表于 2009-12-12 04:30:17 |AI写论文

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初学者正在研究GARCH模型,看到这样一句话,
收益率为平稳序列, 且不存在自相关, 所以收益方程为一般均值回归方程。即:R=r+e r为R的均值,e为干扰项。
请问到底什么是一般均值回归方程。
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关键词:回归方程 均值回归 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 方程 均值

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-1-19 09:45:30
我的理解是,没有滞后期的回归

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