[软件] eviews做状态空间模型 [推广有奖]

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楼主

perphyzhao 发表于 2018-6-27 09:47:17 |AI写论文

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两只股票指数的对数价格序列，已经通过了协整检验，VAR最优滞后阶数是4，所以建立滞后3阶的误差修正模型，得到结果如下图。现在想引入状态空间模型，观察误差修正系数的动态变化，量测方程和状态方程如下，不知道在eviews中如何操作。具体有以下几个问题：1、误差修正模型得到的结果显示，有些自变量系数并不显著，是否可以剔除？
2、eviews中@signal 和@state 后面分别该怎么写？下图我自己写的，不知道正确与否？3.运行出来的结果有警告，有缺失，是什么情况？怎么处理？
3、状态空间模型的结果主要以什么标准来评价？