求助：计量结果

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在回归过程中，遇到下列问题：
q=a1+a2p1+a3p2+e

t= （3.55） （2.15） （2.11）
p=（0.003） （0.047） （0.051）
r2=0.99
F》=900
请问：该结果是否存在多重共线性，t值应该如何判断（大好还是小好）？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多重共线性 多重共线 共线性 求助 结果 计量

多重共线性的检测可以通过变量p1、p2的相关系数矩阵得出。
t值的大小你可以查询临界值表，这里主要可以看它们的p值来判定参数估计的显著性，如果你设定的显著性水平为0.05，由于p2的p值稍大于0.05，可以认为不够显著。
F统计量的值用来判定模型整体的显著性，也要看p值的。

判断共线性的方法很多，一般可以找出二者的相关系数，在给定的标准下，判断是不是拒绝原假设。还有就是求出方差扩大化因子 最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为（VIF）j，它的计算方法为
   （VIF）j =（1-R j2）-1
  式中，R j2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。
  所有xj变量中最大的（VIF）j通常被用来作为测量多重相关性的指标。一般认为，如果最大的（VIF）j超过10，常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。