ARMA（1,1）模型的参数相等导致的白噪声

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问题来自《金融时间序列分析》Ruey S. Tsay         时间序列{r_t}服从ARMA（1,1）模型，如果r_t满足:
                其中{a_t}是均值为0的白噪声序列。左边是模型AR部分，右边是MA部分\[\phi_{0}\]是常数项。
          我的问题是：为什么当\[\theta_{1}=\phi_{1}\]时，方程两端消去一个公因子，方程所决定的过程就变成了白噪声序列。
这里的方程决定的过程是指{r_t}还是{r_t-a_t}?
容易证明的是这两个序列的均值和方差是相等且有限的的，但是如何证明序列是独立同分布的呢？

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关键词：金融时间序列分析 金融时间序列 时间序列分析 白噪声序列 时间序列分

请问楼主解决这个问题了吗？个人觉得在这个条件下，如果\[$\{r_t\}$\]是白噪声序列，是否应该再加一个$\phi_0=0$的假设？