[金融] 求助，金融工程里债券delta对冲的凸性收益是如何计算的？ [推广有奖]

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楼主

zzmmx 发表于 2018-6-30 17:55:18 |AI写论文

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第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解释22那个收益。但是，从9%变回7%时，以93卖空3单位，一共持仓11单位，此时的收益不是8×（91-93）=-16吗？求助~