[文献] 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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楼主

internet.hzx 发表于 2018-7-1 12:50:41 |AI写论文

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【作者(必填)】
刘晓星，段斌，谢福座
【文题(必填)】
股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】
2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%BA%A2%E5%87%BA%E6%95%88%E5%BA%94%E7%A0%94%E7%A9%B6%3A+%E5%9F%BA%E4%BA%8E+EVT-Copula-CoVaR+%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%88%86%E6%9E%90&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=1&sc_f_para=sc_tasktype%3D%7BfirstSimpleSearch%7D